TA-script.com

Die Inverse Fisher Transform is best interessant. Het haalt ruis uit de indicator en maakt bovendien de uitslagen relatief groter, zodat de signalen visueel helderder zijn. Bij langere up- en downtrends blijft helaas ook de IFV versie van de Relatieve Sterkte Index (RSI) aan het euvel lijden dat er ...

Aanpassing van bovenstaande Multi Timeframe / RSI combinatie.

In Onderstaande code heb ik ook de RSI parameter instelbaar gemaakt. Daarnaast kan als extra voorwaarde voor een aan-/ verkoopsignaal resp. de stijging/ daling van de RSI worden ingeschakeld.


{- Filename: MultiTF_RSI -}

procedure ...

Mooie vertaling van Excel naar TA-script. Heb ik de moed nog niet voor gehad ;-)

Op donderdagavond 20 april gaf Ron Schelling bij Forest Bergen een interessante uitleg over het gebruik van Multiple Timeframes. Hierbij gebruikte hij voor de aan- verkoopsignalen behalve de daguitbraak uit een weekbar ook het criterium dat de RSI zich resp. boven of onder het 50 niveau moest ...

Paul,

Mooie indicator, Thanks!

Ik ben ook geinteresseerd in eeen intradayversie.

Gr, Rombout.

T.o.v. de vorige versie is de Standaard Deviatie Entry begrenzing vervangen door een volledige Volatiliteitsberekening d.m.v. de functie "Volatility".

Werkt voor de AEX-index v.a. 1992 het beste met een volatiliteitsbegrenzing van rond de 20.
Werkt ook behoorlijk goed op de AMX-index.

Voor de ...

Van enkele deelnemers aan de workshop van Larry Williams heb ik de vraag gekregen waarom de public in bovenstaande code (net als in de PublicPro dll plug-in overigens) wordt berekend als vorig slot minus opening vandaag. En niet andersom. Dit zou het meest logisch zijn, gezien de uitleg van Larry ...

Voor alle liefhebbers van Larry Williams, heb ik het Public Pro systeem van hem in TA-script gemaakt. Dit systeem werd ook door Larry zelf gepresenteerd op de dag van de TA eind 2005 in Rotterdam.
Handig voor hen die hiermee willen experimenteren.


{- Filename: Williams_Public_Pro -}

var
i ...

Aanpassingen MA-DMI systeem

Ik heb geprobeerd het systeem te verbeteren door een ADX trendfilter in te bouwen. Helaas leverde dit geen verbetering op. Door de lag in de ADX werden juist de goede trades er uitgefilterd. Uiteraard moet een trendfilter het systeem uiteindelijk kunnen verbeteren ...

Ik heb in bijgaande code nu ook de TAR Waarde toegevoegd. De TAR waarde wordt berekend als (CLOSE-MA)/CLOSE (zie laatste 6 regels code)
Bezitters van de Wall Street Professional module TA Reporter kunnen in de TA Reporter | TA adviezen tabel bijv. opnemen:

< -0,01 sell
-0,01 - 0,01 neutral
> 0,01 ...

Ik heb het alsvolgt opgelost (visuele weergave indicator = MA minus close):


var
// declaraties variabelen
ParamMA,ParamDMI,I: integer; // parameterwaarde
nullijn: Tseries;
momentum: Tseries;

dmikruising, makruising: TlineCrossings;
dmilong, dmishort, malong, mashort: boolean;

begin ...

L.S.

Ik ben bezig een eenvoudig systeem te maken met een MA + DMI

Alleen long of short signalen (geen exit)

Entry Long: Laatste signaal MA long + laatste signaal DMI long. Het maakt niet uit hoe oud de signalen zijn, als ze maar beiden long zijn.

Entry Short: Laatste signaal MA short + laatste ...