Verlies is eenvoudig te vermijden

Stel hier uw vragen over TA-script, of help anderen met het oplossen van hun probleem
MBoot
Berichten: 35
Lid geworden op: vr jan 29, 2010 9:48 pm
Contacteer:

Re: Verlies is eenvoudig te vermijden

Bericht door MBoot » di mei 14, 2019 5:24 pm

De particulier en de dode mus

In theorie kun je statistiek inschakelen om weinig verlies te lijden bij het handelen op de beurs.
Ik zal nu laten zien dat dit in de praktijk niet werkt voor een particulier en dat de particulier
die deze strategie toepast zorgt voor een langzame doodstrijd op de beurs, zoals ik al eerder schreef.

Wat klopt er tot nu toe?

Het is van belang voor iedere belegger om een risico besef te hebben.
Het is mogelijk om een risicoprofiel te maken van een handelssysteem.
Natuurlijk werkt iedereen op de beurs met een stop loss.

Wat klopt er niet tot nu toe?

De voorgestelde strategieen berusten op statistiek en statistiek berust op de wet van de grote getallen.
Dat wil zeggen: er moeten honderden of wellicht zelfs duizenden handelingen worden verricht om
dit te laten werken.

Maar in ieder geval moet de gebruiker weten hoeveel handelingen minimaal moeten worden verricht.
En dat zijn er altijd veel meer dan een particulier doet op de beurs.

Ook moet de gebruiker weten hoeveel kapitaal minimaal vereist is om de voorgestelde strategieen tot hun
recht te laten komen.

Deze gegevens ontbreken tot nu allemaal.

We staan dus voor een serie vragen die een antwoord behoeven voor we kunnen uitzoeken of de voorgestelde strategieen werken voor de particulier.

En wel:

1: Hoeveel kapitaal heb je nodig bij welke van de genoemde strategieen?
Geen antwoord.

2: Hoevveel handelingen zijn minimaal vereist?
Geen antwoord.


3:Welk handelsssyteem hoort bij welke van de genoemde strategieen?
Geen antwoord.

Is het toeval dat we hier geen aandacht besteden aan handelssystemen?

O nee, er is namelijk iets dat buitengewoon risicovol is als het gaat om handelssystemen.

4: De levenscyclus van een systeem

Stel een gisse particulier heeft nu een handelssysteem aangeschaft waarvan hij/zij het
risicoprofiel kent. Hij/zij gaat er van uit dat het gekozen handelssysteem steeds hetzelfde gedrag blijft vertonen. Als dat niet zo is verandert namelijk het risico-profiel en werkt de gekozen strategie niet meer.


In de laatste 20 jaar heb ik tot nu toe 753 van die geweldige systemen met hun winstkansen en risico profiel getest en wat bleek?

Alle systemen stoppen op een gegeven moment met leveren. Dat heet in de literatuur "de levenscyclus
van een systeem". Elk systeem dat nu wordt aangeboden stopt met leveren. En wel na 3 maanden tot 2 jaar.

Mooie theoretische statistiek, maar iedereen zit op een gegeven moment met een systeem dat niet meer
de kenmerken heeft waarop hij/zij zijn/haar strategie heeft gebaseerd. Is het systeem bij aanschaf
ouder dan 2 jaar, dan kloppen zelfs de winstkans en de RtR gegevens al bij de aanvang niet meer.

Ofwel: er moet niet alleen een minimaal aantal handelingen worden verricht om de aangegeven strategie te laten werken, ze moeten ook nog eens in een kort tijdbestek worden gerealiseerd.

Geen particulier die dat klaarspeelt.


Scherp gezegd: de particulier doet er zo lang mogelijk over om zijn geld te verliezen op de beurs met de in deze draad geschilderde wonderbaarlijke statistiek-methode.

Nu blijven er nog 2 vragen over:
Voor wie werkt de aangeraden strategie wel?
Hoe zorgt de particulier ervoor dat hij wel wint en bijna niet verliest op de beurs?

Dat is stof voor een volgende bijdrage mijnerzijds.

Optiontrader
Berichten: 215
Lid geworden op: ma jan 01, 2007 9:41 pm

Re: Verlies is eenvoudig te vermijden

Bericht door Optiontrader » wo mei 15, 2019 10:32 am

Ladies & Gentlemen,

Ik heb na een paar dagen 'bouwvakken aan de badkamer' de voortgang bekeken van de discussie. Ik kwam tot de conclusie na 'vluchtige ogen' dat de bedoelingen duidelijk en helder zijn. Desondanks laat ik de vele 'lappen tekst' aan mij passeren, omdat ik er geen 'tijd voor kan en of wil nemen. Ik mijn bescheiden bijdragen helaas zal beëindigen.

Ik wens iedereen een fijne dag, groet van OT.

Bakstenen
Berichten: 508
Lid geworden op: zo jul 19, 2015 7:51 pm

Re: Verlies is eenvoudig te vermijden

Bericht door Bakstenen » wo mei 15, 2019 11:37 am

Ot,ben het met je eens,maar ik blijf wel lezen, je weet maar nooit

petdev
Berichten: 80
Lid geworden op: wo jun 12, 2013 4:25 pm

Re: Verlies is eenvoudig te vermijden

Bericht door petdev » wo mei 15, 2019 12:06 pm

@MBoot

Ik schijn iets te missen, als je schrijft:
"de in deze draad geschilderde wonderbaarlijke statistiek-methode ..."
"de voorgestelde strategieen ..."

Volgens mij is er nog geen enkele methode/strategie 'voorgesteld', doch is slechts illustratief geschetst hoe (fictieve) Japie zich op het gladde beleggers-pad begeeft en beginnersfouten maakt die velen voor hem al hebben gemaakt.

Met je opsomming "Wat klopt er niet tot nu toe?" geef je de indruk dat Janus onzin schrijft.
Ik zou er niets op tegen hebben als je in een eigen topic je eigen heilige graal uit de doeken zou doen,
maar het moet me van het hart, dat je huidige bijdragen nogal ongepast zijn t.o.v. Janus intentie.

Optiontrader
Berichten: 215
Lid geworden op: ma jan 01, 2007 9:41 pm

Re: Verlies is eenvoudig te vermijden

Bericht door Optiontrader » do mei 16, 2019 9:53 am

Ofcourse 'Stenenstapelaar",
dat is natuurlijk mogelijk, want 'ergens' blijf je altijd leren van jezelf en of anderen. Wie dat negeert .................. kan alvast mijn bankrekeningnummer ontvangen :mrgreen: Het overmaken is gratis, dus dat is al weer winst nietwaar :lol: ?
Groet OT

Janus
Berichten: 1284
Lid geworden op: wo jan 30, 2008 2:07 am
Contacteer:

Re: Verlies is eenvoudig te vermijden

Bericht door Janus » ma mei 20, 2019 12:07 am

Even snel een stukje tussendoor wat ook met risicomanagement te maken heeft.
Wat ik ruim 20 jaar geleden haast onmogelijk vond was het feit dat banken net zo gemakkelijk om kunnen vallen als lege blikjes Cola bij een zuchtje wind. Maar in de loop van de afgelopen jaren hebben we wel gezien dat de banken van tegenwoordig net zoveel inhoud hebben als een leeg Cola blikje en dat ze ook bij het minste geringste gewoon omvallen.
Het werd me overigens in het jaar 2002 al verteld dat enkele banken toen al op de nominatie stonden om omver te vallen, maar ik kon (wilde) het niet echt geloven.
Intussen weten we beter.
Nu zullen veel kleine beleggers gerust achteroverleunen en stellen dat de staat wel garant staat voor 100.000 Euro op hun rekening (Depositogarantiestelsel).
Dat is helaas een grote misrekening!!
Het is zo dat aandelen welke u in bezit heeft wel van u zijn.
Maar opties en ander afgeleide producten vallen onder een ander stelsel dan het Depositogarantiestelsel.
Deze vallen onder het Beleggerscompensatiestelsel.
En dat stelsel dekt uw tegoed tot slechts 20.000 Euro.
Houdt u daar rekening mee!
Zie ook het stukje van de AFM en de DNB daarover via de volgende links:
https://www.toezicht.dnb.nl/2/50-202210.jsp
https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/th ... regelingen
.
Vriendelijke groet,
JanS ;)

Janus
Berichten: 1284
Lid geworden op: wo jan 30, 2008 2:07 am
Contacteer:

Re: Verlies is eenvoudig te vermijden

Bericht door Janus » ma jul 08, 2019 12:54 am

Ik heb enkele weken afgewacht,
Ik heb aan het begin van dit stukje gevraagd, om niet te onderbreken, zodat ik in alle rust mijn verhaaltje kon doen voordat er commentaar op zou volgen, of wellicht discussie omtrent een en ander.
Is kennelijk niet mogelijk op dit forum, maar ja dit is tenslotte een TA-forum voor programmering via TA-script.
Nu was er een 'partij' die me nogal de 'maat' nam, voordat ik 'uitgesproken' was; en simpel als ik ben wacht ik dan nederig af waar die 'partij' mee komt.
We zijn nu 5-6 weken verder, en behalve de beschuldiging aan mijn zijde van het verkopen van dode mussen, moet het licht aan die zijde van de lijn kennelijk nog worden uitgevonden, want het blijft wel akelig stil aan die kant van de lijn.
Ik wil daarom nu eigenlijk vragen of er vanaf die kant van de lijn nog enig serieus teken van leven te verwachten is, en zo niet, of die kant van de lijn dan zijn snavel dicht wil tapen, en pas dan weer open wil trekken wanneer er een zinnige bijdrage te verwachten is vanaf die kant, op afzeikers zonder bijdrage zit ik ( en velen volgens mij ook niet) niet te wachten.
Daarom even kortstondig de vraag: komt er de beloofde update met verlichting, of kan ik doorgaan met mijn dode mussen (omdat die update kennelijk al in de grafkist ligt) ??
Ofwel, is het gezeik nu over, kan ik doorgaan, of volgt er nog een 'verhelderende' update van -onze- Gann kenner?
.
Laat effe weten, dan kan ik weer door ...
.
Vriendelijke groet,
JanS ;)

Optiontrader
Berichten: 215
Lid geworden op: ma jan 01, 2007 9:41 pm

Re: Verlies is eenvoudig te vermijden

Bericht door Optiontrader » ma jul 08, 2019 9:19 am

Een goede morgen,

Ik wacht op een heuse herrijzenis ............. :mrgreen:

Overigens, de mus neemt al jaren af, onder andere door de vermindering van het uitslaan van tafelkleden!

Wellicht ...................? :roll: is hij bij het uitslaan van grootmoeder's tafelkleed vanaf drie hoog ....... :P

Have a nice day :D

Groet OT

MBoot
Berichten: 35
Lid geworden op: vr jan 29, 2010 9:48 pm
Contacteer:

Re: Verlies is eenvoudig te vermijden

Bericht door MBoot » ma jul 08, 2019 12:39 pm

Beste Mensen,

Begin nu eerst eens met zakelijk te reageren op mijn bijdragen. Ik heb een reeks feiten aangedragen die met gescheld niet kunnen worden weerlegd.

Bakstenen
Berichten: 508
Lid geworden op: zo jul 19, 2015 7:51 pm

Re: Verlies is eenvoudig te vermijden

Bericht door Bakstenen » ma jul 08, 2019 9:03 pm

Janus,
pen gewoon neer wat jij denkt hoe je kan handelen en daarbij het verlies te vermijden.
We leven in een vrij land,en iedereen mag een mening hebben,ook al staat die mijlenver van je af.
Ik zit ook op een ander forum,en pen gewoon wat als ik wat kwijt wil,verwacht er ook niets van,er zijn meer meelezers als dat je denkt,is gewoon mijn gedachten,zijn de mensen het er niet mee eens,prima.

Optiontrader
Berichten: 215
Lid geworden op: ma jan 01, 2007 9:41 pm

Re: Verlies is eenvoudig te vermijden

Bericht door Optiontrader » di jul 09, 2019 11:43 am

Een goede morgen,

In deze, wijze raad ......................... >

Wanneer een mens de wijze van kritiek van een ander volkomen onterecht vindt, kan hij/zij besluiten door slechts te melden >

Bedankt voor je informatie, waarna de eigen bijdragen wederom worden vervolgd :D

Wanneer er weer onterecht kritiek in jouw ogen komt, heb je al bedankt voor de informatie en kan je gerust een reactie achterwege laten.

Immers, er is al getuigd van maatschappelijk fatsoen en vriendelijkheid, dus ...................!

Mijn consult is gratiz!

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Groet OT

Janus
Berichten: 1284
Lid geworden op: wo jan 30, 2008 2:07 am
Contacteer:

Re: Verlies is eenvoudig te vermijden

Bericht door Janus » di aug 27, 2019 11:29 pm

Ik probeer het nog een keer ………
…..
.
De 1% en de 2% limiet
.
Ik schreef al dat voordat een trade wordt ingenomen gelet moet worden op een goede risk-reward verhouding.
Maar er speelt natuurlijk meer.
Laten we een en anders eens proberen op een rijtje te zetten.
De trader Ian Murphy (samen met Dr. Alexander Elder) geeft de volgende adviezen, die ik aanvul met mijn eigen gestuntel 😉
.
Begin van deze eeuw begon ik net met handelen op de beurs, en ik kocht in een dolle bui 700 aandeeltjes Amsterdam-rubber (de reden weet ik niet meer, maar dol was ‘t wel).
De wijze waarop de aankoop verliep had me al wakker moeten schudden: het ging namelijk niet in één keer, maar er kwamen een aantal transacties langs voordat ik ze alle 700 in bezit had.
De koers was tussendoor wat gestegen, maar er gebeurde niet veel, en later besloot ik ze weer te verkopen.
Dat ging nog moeizamer, en de prijs daalde tijdens de verkooptransacties.
Wat was er nu aan de hand?
Ik was als het ware een beetje tegen mezelf aan het handelen.
De omzet in het fonds was veel te laag voor zelfs die schamele 700 stuks.
De aan en verkoop van die 700 stuks beïnvloedde de prijs op dat moment.
De les die ik hieruit heb proberen te trekken is dat je erop moet letten dat er voldoende handel is in een fonds.
Wat is voldoende?
In de regel wordt 1% als minimum aangehouden.
Nu zullen we daar als kleine handelaar niet zo snel tegenaan lopen, maar het geeft een idee en werkt als volgt:
Stel we willen 20.000 Euro aankopen van een bepaald aandeel.
De koers van het aandeel is 6,00 Euro en het gemiddelde dag volume (over de laatste drie maanden gemeten) is 300.000 stuks.
1% van 6,00 * 300.000  geeft 18.000
Dat is lager dan onze 20.000,-- Euro, dus we moeten deze trade niet doen.
De invloed van onze aankoop op de prijs, en de invloed bij verkoop is met een bedrag van 20.000 Euro te groot voor dit fonds.
Dit is geen wetmatigheid, maar geeft u een idee van hoe dit te bepalen ….
.
Het volgende punt is hoeveel procent risico we willen lopen bij een bepaalde trade.
Ik liet eerder in deze topic al zien dat hoe groter dit percentage is, des te sneller je geld kan verliezen of zelfs failliet gaan.
Behoud van je geld is de eerste winst.
In de praktijk blijkt dat je het beste niet meer dan 2% van je totale handelskapitaal kunt riskeren in een trade.
Er zijn natuurlijk altijd handelaren die -achteraf- exact kunnen vertellen wat je had moeten doen, ze kunnen je op de tiende punt exact vertellen waar je in had moeten stappen en uit had moeten stappen.
Vooraf hoor je ze zelden of nooit 😉
Maar in de praktijk is het gewoon zo, dat wanneer je op dit moment een trade inneemt, je niet weet wat de koers over een uur doet.
Je kan aannames maken, je ziet koers patronen, je maakt berekeningen, je denkt: de koers moet wel daar-en-daar heen gaan, maar in de praktijk blijkt telkens weer, dat -de markt- geen rekening houdt met jouw ideeën en/of berekeningen, tenminste niet met de mijne.
Natuurlijk moet je aannames maken of een idee hebben omtrent wat de koers gaat doen, maar houdt er altijd rekening mee, dat die koers met jouw ideeën geen rekening houdt.
Daarom is een stoploss belangrijk, en dat is in dit geval maximaal 2% van je totale account, maximaal, geen streefgetal!
En hierbij komt ook ons ego in beeld.
We willen zo graag gelijk hebben (ik in elk geval wel).
En daarom is het belangrijk (en ik meen dat Gann dat meedeelde) dat je niet je trades en ideeën vertelt aan een ander.
Zodra je dat doet wil je namelijk laten zien hoe goed je het wel weet/wist/dacht te weten.
Zodra de koers dan tegen je in loopt, wil je je positie niet sluiten, want dan moet je je ongelijk bekennen, en je denkt dat de koers wel weer gaat draaien in je voordeel, zodat je daarna kan pronken met je winst en hoe goed je het toch wel had voorzien.
Bulshit allemaal, niks vertellen en gewoon snel je verlies nemen zodra de koers tegen je idee inloopt.
Je hoeft wanneer je geen -voorspellingen- doet niemand wat uit te leggen, en je voldoet keurig aan -behoud van je vermogen-.
.
Zo, dat was weer even een begin om op stoom te komen, de volgende keer heb ik het over de 6%, de 20% en de 40% limiet.
Bij elkaar zorgen ze ervoor (volgens Dr. Alexander Elder en Ian Murphy) dat je niet failliet kan gaan en winst gaat maken.
.
Stay tuned ….
.
Laatst gewijzigd door Janus op do aug 29, 2019 11:47 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
Vriendelijke groet,
JanS ;)

Janus
Berichten: 1284
Lid geworden op: wo jan 30, 2008 2:07 am
Contacteer:

Re: Verlies is eenvoudig te vermijden

Bericht door Janus » wo aug 28, 2019 11:41 pm

De 6% Limiet.

Ik zeg vaak: wanneer je een leugen wilt verhullen of de waarheid wil verdraaien dan pak je de statistiek erbij.
Ik weet wel, deze bewering is -kort door de bocht-, maar toch!
Toen John Kerrich in de oorlogsjaren was gevangengezet door de Nazi’s ontmoette hij Eric Christensen.
Samen besloten ze om de tijd nuttig te gebruiken, en zo gooiden zij een ‘munt’ 10.000 keer omhoog om te turven wanneer er een kop of een munt viel.
Statistisch gezien is de kans elke keer 50%, en mijn bovenkamer wil dat al snel vertalen dat er na een kop best wel een munt zal vallen om die 50% ‘waar’ te maken.
Fout dus.
Op Wikipedia kunt u dat nalezen via de volgende link: https://en.wikipedia.org/wiki/John_Edmund_Kerrich
En wanneer u de tabel in dat stukje bekijkt ziet u dat er rustig een groot aantal keren een kop of een munt achter elkaar kan vallen, waarbij de statistiek nog steeds klopt.
Statistiek is iets van grote getallen, en wanneer je een miljoen aantal keer, of wellicht vaker dit kunstje met de munt uithaalt dan zal die 50% kloppen, maar op ‘korte’ termijn heb je daar als trader niks aan.
Hoe goed en mooi je handelssysteem ook is, er is altijd de mogelijkheid dat je (om wat voor reden dan ook) tegen een serie verliezen aan loopt.
En dan komt de vraag naar boven: hoe lang ga je daar mee door, wanneer en op welke wijze kap je dat af?
In zijn boek ‘Come in to my trading room’ Stelt Dr. Elder dat je een limiet in moet stellen van 6%. Zodra je verliezen het percentage van 6% van je handelskapitaal te boven gaan, moet je stoppen met handelen (Dr. Elder stelt voor het resterende deel van de maand te stoppen) en uit te zoeken wat er ‘fout’ ging.
Wanneer je het maximum van 2% risico per trade aan houdt, betekent dit dat je na drie foute trades op rij eens nodig achter je oren moet gaan krabben 😉
.
De volgende keer gaan we het hebben over de 20% limiet.
Tot dan.
.
Vriendelijke groet,
JanS ;)

Janus
Berichten: 1284
Lid geworden op: wo jan 30, 2008 2:07 am
Contacteer:

Re: Verlies is eenvoudig te vermijden

Bericht door Janus » do aug 29, 2019 11:12 pm

De 20% limiet

Daar zien we weer een oude bekende, Japie.
Hij heeft zich ingelezen over de 1%, de 2% en de 6% limiet, en hij ziet een prachtige kans in een mooi aandeel.
Alle seinen staan op groen, en groener dan groen kan niet.
Het aandeel voldoet aan de 1% regel, aan de 2% wordt nog even gerekend, en de 6% is niet aan de orde.
Het aandeel is wel een beetje duur, en daarom slaat Japie aan het rekenen.
Via een behoorlijk pittige krantenwijk en een erfenisje heeft hij zijn handelsaccount inmiddels op weten te werken tot 100.000 Euro 😉
Het aandeel noteert op dit moment 810 Euro, en een logische stoploss ligt op 790 Euro, ofwel 20 Euro risico per aandeel.
Japie wil niet meer riskeren dan 2% van zijn account, ofwel 2.000 Euro.
Zijn berekende risico per aandeel is 20 Euro, dus Japie koopt 100 aandelen van 810 Euro; hij investeert in dit aandeel 81.000 Euro.
Japie leunt tevreden achterover, en hij neemt net als deze jongen nog een wijntje voor ’t slapen gaan.
What can go wrong?
Wel van alles!
Na het sluiten van de beurs komt er ineens een zeer negatief bericht naar buiten over dit aandeel: boekhoud fraude, omkoping en meer van dat soort ellende.
Oeps denkt Japie, maar hij herinnert zich zijn stoploss op 790 Euro, dus hij gaat lekker slapen.
De volgende dag zit Japie al vroeg voor zijn beeldscherm om te zien hoe dit verder gaat verlopen.
De beurs opent …. en dan wordt Japie een beetje wit om zijn neus, hij knippert effe met zijn ogen.
Het aandeel opent met een gap lager op 695 Euro, en daarvoor worden dan zijn aandeeltjes verkocht.
Japie kijkt, ondanks zijn stoploss order, aan tegen een verlies van 100 * 115 Euro, ofwel 11.500 Euro.
Hij is dus 11,5% van zijn account kwijt, en dat zijn heel wat te bezorgen krantjes 😉
Het is duidelijk, Japie heeft te veel op één paard gewed.
Hij kende de 20% regel nog niet.
Je moet namelijk maximaal 20% van je account investeren in één fonds.
Had Japie die regel ook al gelezen, dan had hij maximaal 20.000 euro geïnvesteerd in dit aandeel.
Dat waren dan 24 aandelen geweest.
24 * 115 Euro verlies geeft dan een totaal verlies van 2.760 Euro.
En dat was dan een verlies geweest van ‘slechts’ 2,76% van zijn account, terwijl het aandeel meer dan 14% in waarde is gedaald.
.
Ofwel: niet alle eieren in één mandje!
Spreiden is de boodschap.
..
.
We verdubbelen de limiet, de volgende keer gaan we het hebben over de 40% limiet.
Stay tuned.
.
Vriendelijke groet,
JanS ;)

Plaats reactie