Implied Volatility gebruik in TA-Script

[mdolder]

Beste Eric,

Is het mogelijk in TA-script om de implied volatility per expiratiemaand (of de gemiddelde IV van de optie-chain van de vorige dag) automatisch op te halen? Bijvoorbeeld voor AEX-opties de IV voor juni-exp, juli-exp, etc. van gisteren gebruiken in een script op vandaag?

De IV per afloopmaand is natuurlijk al te zien via Option Street, maar deze worden misschien niet opgeslagen. Wat we wel hebben zijn historische optiekoersen dus de IV van een ATM optie (optioneel de gem. IV opties <1 jaar) worden wel opgeslagen (en zijn dus benaderbaar?)

Heb je een idee hoe dat zou kunnen met X functie / symbool / plugin?

Zo niet, dan zou dat misschien wel via een CSV-import bestand kunnen die ik zelf bijwerk?

Alvast bedankt.

[Eric]

Is het mogelijk in TA-script om de implied volatility per expiratiemaand (of de gemiddelde IV van de optie-chain van de vorige dag) automatisch op te halen? Bijvoorbeeld voor AEX-opties de IV voor juni-exp, juli-exp, etc. van gisteren gebruiken in een script op vandaag?

Nee, die gegevens zijn niet beschikbaar in een TA-script.

De IV per afloopmaand is natuurlijk al te zien via Option Street, maar deze worden misschien niet opgeslagen. Wat we wel hebben zijn historische optiekoersen dus de IV van een ATM optie (optioneel de gem. IV opties <1 jaar) worden wel opgeslagen (en zijn dus benaderbaar?)

Helaas, ook deze zijn niet in een TA-script beschikbaar.

Zo niet, dan zou dat misschien wel via een CSV-import bestand kunnen die ik zelf bijwerk?

Zelfs dat wordt snel ingewikkeld - TA-script is niet echt gemaakt om gegevens uit bestanden handig te kunnen gebruiken.

Je zegt niet wat je doel is van deze exercitie, maar ik vermoed dat je een idee wilt backtesten. Alleen geeft de implementatie van het idee zoveel problemen in TA-script, dat je misschien beter het backtesten in Excel kunt uitvoeren?

---
Eric